随着业务的不断发展，粗排模型在整个系统链路中变得越来越重要，能够显著提升线上效果。本文是对粗排模型优化的阶段性总结。

背景

在搜索、推荐、广告等大规模信息检索场景中，通常会将检索分为召回、粗排、精排三个阶段，每个阶段处理的数据量和目标各有不同。召回阶段，一般由多路召回构成，需要从海量候选集中尽可能全地找到与当前请求相关的集合；精排阶段，由结构复杂的模型构成，需要在数据规模相对小的集合上做精细化打分，给出最终展示给用户的排序列表。对于粗排阶段来说，在整个系统链路中处于中间环节，处理的数据量与模型复杂度也介于召回与精排之间。在业务规模不大时，粗排阶段往往会被弱化，比如使用召回阶段的分数来对召回集合做截断，就是一种最简化的粗排。随着业务的不断发展，粗排阶段会变得越来越重要，如何更好地融合多路召回的结果、如何为精排提供更有效的集合，是粗排模型需要解决的问题。

我们的场景是一个典型的多阶段检索系统。召回阶段，由多路召回构成，每个query需要从数亿量级的商品池中，召回10万量级的候选集；粗排阶段，由离线模型分或双塔内积模型构成，需要从10万量级的召回集合中筛选出1万量级提供给精排；精排阶段，由多层模型构成，结合业务规则，在粗排集合中进一步筛选出每页10个商品提供给用户。相对于海量的召回集合来说，最终只有少量商品有曝光机会，得到用户的点击、成交反馈。

淘宝应用场景

我们在优化过程中发现单独优化粗排模型，不考虑与精排模型或策略的联动，不一定能达到全局GMV最优的目标。在现阶段我们认为，粗排保持与精排目标的一致性，是提升线上效果的有效策略。粗排的打分量在10万量级，精排的打分量在1万量级，如果将精排模型直接下沉到粗排，会有比较大的性能问题。在严苛的性能要求下，粗排阶段一般会采用双塔内积模型，对海量item提前计算好item塔，对一个query只计算一次user+query塔，通过向量内积计算出排序分数，能显著提高性能，这也是粗排base模型。由于精排是由多层模型构成，也是在不断优化中的，就需要有方法能及时吸收到精排的知识，同时尽量把粗排模型优化与精排模型优化解耦开。由此，我们提出了基于精排模型的蒸馏校准模型，能够以比较小的成本达到这个目的。

在粗排阶段，模型预估出ctr和cvr后，如何组合ctr、cvr、price也是影响效果的关键因素。通常来说，会对ctr和cvr分别校准，再将ctr*cvr与price组合得到最终排序分数。在这里能发现，更本质的需求是预估校准后的ctcvr。我们基于蒸馏校准模型，引入了全空间建模的思路，并在现有的子空间建模的框架下进行了改进，以全空间-子空间联合建模的方式直接预估出蒸馏校准后的ctcvr。在新模型中，如何平衡ctr任务与ctcvr任务是一个需要解决的问题，我们采用了冲突梯度投影算法，并结合应用场景，做了适配与改进。

在我们的场景中，GMV是核心的线上指标，通过粗排模型的迭代，取得了整桶GMV提升1%的线上效果。
蒸馏校准模型

接下来介绍粗排模型的迭代，首先从蒸馏校准模型开始。设计这个模型的出发点有两个，一是吸收精排的知识，同时尽量把粗排模型优化与精排模型优化解耦开，二是与精排分数对齐，模型在训练过程中进行校准。

▐  蒸馏

通常来说，知识蒸馏[1, 2]在多分类情况下更常见，student模型可以从一个更有经验的teacher模型里学习到关于多分类的知识，比如label是手写数字“2”时，teacher模型对手写数字“7”的预测概率也会相对高一些，这是在label之外的信息。对于二分类来说，这种知识同样存在，比如label是1时，teacher模型的预测概率是0.6还是0.9，包含了不同的信息量。[3]指出，对于二分类，知识蒸馏的效果相当于用teacher模型的预测概率来做样本加权，可以加快收敛速度，达到更好的局部最优解，并提高泛化性。

▐  校准

精排是由多层模型构成的，最后包含了校准模型，目的是将预测概率的范围对齐到真实概率，以便将ctr和cvr相乘。预测概率之所以会偏离真实概率，有两方面原因，一是参数量巨大的神经网络会做出过于自信的预测，[4, 5]指出知识蒸馏在这种情况下会起到校准的作用；二是训练过程中，对负样本有采样，在采样数据上训练模型，预测概率会显著偏离真实分布。对于这种情况，工业界一般采用概率变换[6]和保序回归[7]两种事后的校准方式。我们主要考虑第二种情况，为了对齐精排分数和更好的准度，采用了训练过程中的校准。

▐  模型架构

具体看一下模型架构：

• 训练方式
  

采用ctr和cvr任务分别用独立数据源交替训练的方式，也就是对ctr和cvr在两个空间上分别建模，其中ctr的数据源是曝光样本，点击是正样本，未点击的负样本有采样；cvr的数据源是点击样本，成交是正样本。

• 模型结构
  

考虑到粗排场景的高性能要求，采用了双塔内积。ctr和cvr任务各自有独立的user net，共享item net，共享双塔底层的embedding层。user net由self attention和user+query attention构成的attention net来提取特征。在双塔内积之外，还有包含user、query、display特征的bias net来提高预估的准度。由于item net与user、query无关，可以提前计算好，模型在线上提供服务时，只需要对一个query计算一次user net和bias net，通过向量内积和加法计算出排序分数，能显著提高性能。

• 蒸馏
  

1. teacher模型：采用已经训练好的精排多层模型，指导粗排student模型的学习。精排模型的打分量比粗排模型小1~2个量级，相比粗排模型，精排模型包含了更多的特征以及在双塔内积架构下无法使用的user-item交叉特征和多层mlp。
2. 反函数恢复logits：蒸馏需要获取精排网络的logits，但考虑到精排多层的异构情况，无法直接得到logits，我们采用sigmoid函数的反函数来从预测概率中恢复：。需要注意的是，sigmoid函数的激活范围主要集中在[-10,10]，对应到它的反函数就需要限定概率的范围，否则训练过程中会出现Nan。这个设计可以将粗排模型优化与精排模型优化解耦开，精排模型升级后，粗排模型仍然可以从中获得收益。
   
3. loss：得到从精排中恢复的logits后，记为rlogits，结合粗排网络里的logits，可以计算loss：

其中，表示交叉熵，是蒸馏温度

4. 梯度平衡：用loss对logits求导，能发现loss中的第二项蒸馏loss的梯度与第一项相比，相差一个温度超参数T，如果不对蒸馏loss加权的话，梯度是失衡的，会影响收敛速度。这里我们对蒸馏loss乘以温度T，而不是[1, 3]中建议的T²，因为当T较大时，T²会过于增大蒸馏loss的梯度。
5. 精排分数置信度：分析数据时发现，精排的分数处于不同区间范围时，对应区间上数据的auc会有所不同，特别在分数最低的一部分数据上auc最低，我们认为在这部分数据上精排的置信度比较低，这个置信度会反映到loss上进行权重调节。
   
   

• 校准
  

1. 样本权重：假设ctr任务中负样本的采样率为r，在训练过程中可以对正负样本设置不同的权重，来将预测概率的分布恢复到采样前。只需要注意到采样前后似然项不变，就能推导出正负样本权重设置为r:1时，预测概率可以被校准回真实分布。在loss中，依赖精排校准后的概率，为了保持一致性，我们需要在训练过程中就进行校准，而不是事后校准。训练过程中的校准会通过loss驱动模型参数更新，比事后的无参数校准具有一定优势。
   
   
   进一步，可以推导出与[6]中的事后校准一致的公式：
2. 期望校准误差ECE：在训练过程中，我们采用[5]中的期望校准误差ECE来监控模型的校准程度。ECE的计算方式是：按照预测概率将样本分为M个区间，在每个区间上计算预测概率均值与真实概率的差值，将差值在M个区间上按照每个区间的样本数加权平均。因为一个batch内的样本数有限，为保证真实概率的置信度，这个指标需要像auc一样跨batch累计，并定期清空。
   

▐  实验

我们以热启动的方式，用一周数据训练蒸馏校准模型。用来对比的base模型是在线上长期增量训练多年的双塔内积模型。

在调参过程中，我们发现对梯度平衡、精排分数置信度以及蒸馏温度的调节，都会提高收敛速度。能观察到温度越高，效果越好。经过多组实验，通过热启动的方式，只用一周数据训练，就得到了一个ctr/cvr auc比base模型提升0.2%的模型。

除auc的提升外，能观察到与base模型相比，期望校准误差ECE从13%下降到了0.1%。校准程度也可以通过Reliability Diagrams更加直观地看到：

画Reliability Diagrams时，需要先按照预测概率将数据划分区间，为了使每个区间上真实概率的置信度更高，这里采用等频的划分方式，然后在每个区间上统计预测概率均值和真实概率。能看到校准后的曲线接近于y=x，意味着，在统计意义上预测概率接近真实概率。
全空间-子空间联合建模

蒸馏校准模型的训练方式是，对ctr和cvr任务分别用pv->click和click->pay两个独立数据源交替训练，也就是在两个空间上分别建模，其中click->pay是全空间pv->pay的子空间。对于一条pv样本来说，训练时模型没有同时对它打出ctr和cvr的分数，但这却是线上应用时的场景，也就是需要同时打出这两个分数再相乘。在这里，离线训练与在线预测存在bias。进一步，线上应用的本质是需要对pCTCVR做预估和校准。我们可以把全空间建模[8, 9]的思路引入到目前的子空间建模中，实现联合优化，直接对ctcvr任务建模。

▐  引入全空间建模

对ESMM模型[8]来说，cvr任务是主任务，ctr和ctcvr任务是辅任务。通过pCTCVR=pCTR*pCVR的概率关系，在pv->click和pv->pay全空间上对ctr和ctcvr任务建模来得到pCVR。直接应用ESMM模型来建模pCTCVR会存在问题：pCTCVR由两个概率的乘积构成，它的准确性依赖pCTR和pCVR这两个概率，其中pCVR由原来的学习目标转变为新目标的中间环节，另外pv->pay全空间上的label也更稀疏。如何降低ctcvr任务的学习难度，是我们考虑的主要问题。我们从两方面来解决这个问题，一是利用上click->pay子空间上的label对pCVR进行学习，提高pCVR的准确性，二是对ctcvr任务引入蒸馏校准，增加除pv->pay的label之外的信息。由此，我们提出了全空间-子空间联合优化的蒸馏校准模型。

因为我们的模型本身是在pv->click和click->pay两个空间上学习的，可以用click->pay这个子空间上训练出来的cvr参数在pv样本上做预测，得到pCVR，进而得到全空间上的pCTCVR=pCTR*pCVR。同时，增加pv->pay全空间上的ctcvr学习任务，也可以更新click->pay子空间上的cvr参数。我们设计了如下的模型架构：

其中，ctr net和cvr net是蒸馏校准模型中的网络结构，各自有独立的数据源，共享embedding层和item塔。cvr shadow net不参与click->pay子空间上的训练过程，只是将cvr net的参数全部同步过来，在ctr net的同一条输入样本上预测出pCVR。在ctr net的训练过程中，包含ctr loss和ctcvr loss，ctcvr loss会通过cvr shadow net来更新cvr net的参数。在模型训练过程中，cvr shadow net起到了在全空间与子空间中交互信息的作用。

▐  对ctcvr任务蒸馏校准

对pCTCVR应用sigmoid函数的反函数后，可以得到ctcvr logits。对于精排模型，同样将反函数应用到ctr和cvr分数的乘积，也可以得到相应的logits。这样一来，我们能够在原本稀疏的pv->pay的label之外通过蒸馏增加新的信息，来降低ctcvr任务的学习难度。

接下来，我们对ctcvr任务进行校准。假设pv->click的负样本采样率为r，click->pay没有负样本采样，那么pv->pay的负样本采样率可以推导出来：

图中的x1、x2、x3互不相交，x1+x2+x3是采样后的整体pv数据，x3是ctcvr的正样本，x1+x2是采样后的ctcvr的负样本。所以，对ctcvr的负样本来说，采样率为：

到这里，我们就可以用对ctr/cvr任务的类似处理方式，完成对ctcvr任务的蒸馏校准。
▐  实验

我们以热启动的方式，用一周数据训练全空间-子空间联合优化模型，与蒸馏校准模型做对比。在我们的应用场景中，需要输出ctcvr，所以将ctcvr任务作为主任务，在ctr net训练时，将ctcvr loss的权重设置得比ctr loss更大。

通过手动调节多组不同的权重，我们得到了ctcvr auc提升0.14%，cvr auc提升0.37%的模型。能看到，全空间建模及蒸馏的引入，对ctcvr主任务是有益的，同时通过ctcvr loss驱动子空间上cvr参数的更新，对cvr任务也是有益的。

多任务平衡

我们观察到，对ctr loss和ctcvr loss设置不同的权重，会得到在指标上有不同侧重的模型。直觉上，手动设置权重除了调参成本比较高外，没有考虑到训练过程中不同任务的变化，对所有迭代都不加区分，存在改进的空间。在[10]中，通过对不同任务的不确定性建模来动态调节多任务权重。在[11, 12]中，通过动态调节权重，希望不同任务用相似的速度来学习，[11]在每次迭代中都需要计算额外的梯度，计算复杂度高，[12]则不需要，计算成本低。在[13, 14]中，采用了求pareto最优解的方式，找到多任务的平衡。

▐  冲突梯度平衡

我们参考了[15]，先对多任务的梯度判定是否冲突，再将冲突梯度向另一个梯度的正交方向做投影，能够使多任务在避免冲突的情况下学习。相对来说，解决问题的方法更直观，也可以与其他方法叠加。

▐  对PCGrad的适配与改进

在实现过程中，我们对算法做了一些针对应用场景的适配与改进：

1. 在我们的模型中，embedding层非常巨大，个别特征的hash bucket size在亿级别，梯度更新时会对这个大型矩阵做局部处理。在PCGrad计算两个任务的梯度向量的内积时，需要单独对embedding矩阵的梯度做处理，否则会导致worker oom。
   
2. 两个不冲突的高维梯度向量，在低维投影子空间里，可能是冲突的。比如，(1,1,1)和(-2,1,2)这两个向量的内积大于0，方向不冲突，但对于它们的子向量(1,1)和(-2,1)来说内积小于0，方向是冲突的。如果只看高维梯度向量，可能会错过对部分梯度的处理。所以，我们将高维向量切分成了多组低维子向量再判定是否冲突，在基本没有增加计算时间的情况下，提升了效果，同时降低了worker oom的可能性。
   
3. 为了将模型朝着优化ctcvr的方向引导，我们也可以对ctcvr loss增加权重，让PCGrad算法来解决整体偏向ctcvr任务带来的梯度冲突。
   

▐  实验

我们仍然以热启动的方式，用一周数据训练全空间-子空间联合优化模型，用PCGrad代替手工调节权重，与蒸馏校准模型做对比。由于将高维梯度向量切分为子向量对比不切分，能够将ctcvr auc提升0.1%，我们将切分作为默认设置。

PCGrad相比于手工调节权重得到的最优模型，ctcvr auc提升0.19%。为了将任务进一步向ctcvr引导，我们尝试了两种策略，第一种是只对embedding层变量提高ctcvr loss的权重，第二种是对全部变量提高ctcvr loss的权重。相比之下，第一种策略效果更好，对比不提高权重的模型，ctcvr auc提升0.15%。总的来说，经过PCGrad优化的全空间-子空间联合模型，相比于原始的蒸馏校准模型，ctcvr auc提升0.48%，cvr auc提升0.38%。

总结

在我们的场景中，随着业务的不断发展，粗排模型在整个系统链路中变得越来越重要。考虑到线上严苛的性能要求，我们在保持双塔内积架构的前提下，提出了蒸馏校准模型，从不断升级的精排多层模型中吸收知识。针对GMV优化的目标，我们在蒸馏校准模型的基础上，提出了全空间-子空间联合建模、使用梯度投影算法优化的新模型，在离线、在线都取得了效果的显著提升。

我们对粗排模型的探索仍在进行中，如何更好地与精排模型进行联动、如何超越精排模型的局限、如何平衡性能与效果，都是值得进一步思考的问题。

参考文献

[1] Hinton, Geoffrey, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. "Distilling the knowledge in a neural network." arXiv preprint arXiv:1503.02531 (2015).[2] Tang, Jiaxi, and Ke Wang. "Ranking distillation: Learning compact ranking models with high performance for recommender system." Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. 2018.[3] Tang, Jiaxi, et al. "Understanding and Improving Knowledge Distillation." arXiv preprint arXiv:2002.03532 (2020).[4] Müller, Rafael, Simon Kornblith, and Geoffrey E. Hinton. "When does label smoothing help?." Advances in Neural Information Processing Systems. 2019.[5] Guo, Chuan, et al. "On calibration of modern neural networks." arXiv preprint arXiv:1706.04599 (2017).[6] He, Xinran, et al. "Practical lessons from predicting clicks on ads at facebook." Proceedings of the Eighth International Workshop on Data Mining for Online Advertising. 2014.[7] Niculescu-Mizil, Alexandru, and Rich Caruana. "Predicting good probabilities with supervised learning." Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning. 2005.[8] Ma, Xiao, et al. "Entire space multi-task model: An effective approach for estimating post-click conversion rate." The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval. 2018.[9] Wen, Hong, et al. "Entire Space Multi-Task Modeling via Post-Click Behavior Decomposition for Conversion Rate Prediction." Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2020.[10] Kendall, Alex, Yarin Gal, and Roberto Cipolla. "Multi-task learning using uncertainty to weigh losses for scene geometry and semantics." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018.[11] Chen, Zhao, et al. "Gradnorm: Gradient normalization for adaptive loss balancing in deep multitask networks." International Conference on Machine Learning. PMLR, 2018.[12] Liu, Shikun, Edward Johns, and Andrew J. Davison. "End-to-end multi-task learning with attention." Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019.[13] Sener, Ozan, and Vladlen Koltun. "Multi-task learning as multi-objective optimization." Advances in Neural Information Processing Systems. 2018.[14] Lin, Xiao, et al. "A pareto-efficient algorithm for multiple objective optimization in e-commerce recommendation." Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems. 2019.[15] Yu, Tianhe, et al. "Gradient surgery for multi-task learning." arXiv preprint arXiv:2001.06782 (2020).

团队介绍

淘宝主搜召回团队：团队负责主搜链路中的召回、粗排环节，目前的主要技术方向为基于全空间样本的多目标个性化向量召回、基于大规模预训练的多模态召回、基于对比学习的相似Query语义改写以及粗排模型等。